СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РАБОТЕ
2. ОЦЕНИВАНИЕ СМЕЩЕНИЯ СТАТИСТИКИ ВЗАИМНОЙ СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ
3. ОКНА ПРОСМОТРА ДАННЫХ
Возможно вы искали - Контрольная работа: Парадоксы в математике
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Современный этап развития теории вероятностей и математической статистики характеризуется значительным расширением теоретических исследований по статистическому спектральному анализу (анализу в частной области) временных рядов и их практическим применением во многих областях человеческой деятельности, таких, как экономика, спектроскопия, медицина, биология, страхование, финансы, социология, радиоэлектроника, электротехника, геофизика, геология и многие другие. Цели изучения временных рядов могут быть различными. Можно, например, стремиться предсказывать будущее на основании знания прошлого, управлять процессом, порождающим ряд, выяснить механизм, порождающий ряд, или просто сжато описать характерные особенности ряда. Поэтому под статистическим спектральным анализом временных рядов понимают статистический спектральный анализ стационарных случайных процессов.
Похожий материал - Контрольная работа: Уравнения регрессии. Коэффициент эластичности, корреляции, детерминации и F-критерий Фишера
Одной из главных задач спектрального анализа временных рядов является построение и исследование оценок спектральных плотностей стационарных случайных процессов, так как они дают важную информацию о структуре процесса.
Существуют параметрические и непараметрические методы спектрального анализа. Среди непараметрических методов выделяют метод, в котором для построения оценки спектральной плотности производится осреднение периодограмм, построенных по непересекающимся интервалам исходной последовательности наблюдений и вводятся окна просмотра данных для уменьшения смещения оценок.
В данной работе оцениваются смещения статистики взаимной спектральной плотности. Построены графики оценки спектральной плотности для последовательности наблюдений - солнечной активности по Вольфу с 1749 г. по 1901 г.
Также построены графики для центрированного случайного процесса.
1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РАБОТЕ
Очень интересно - Контрольная работа: Фундаментальные исследования и разработка перспективных технологий НТП
Временным рядом называют последовательность наблюдений, обычно упорядоченную во времени, хотя возможно упорядочение и какому-то другому параметру.
Совокупность функций вида
назовём r -компонентным векторным временным рядом (r-мерным временным рядом).
Переменная t обычно соответствует времени выполнения или регистрации наблюдений и измерений.
Вам будет интересно - Курсовая работа: Структуры данных и алгоритмы
Действительным случайным процессом 
= 
называется семейство случайных величин, заданных на вероятностном пространстве 
, где 
, 
, 
- некоторое параметрическое множество.
Если 
, или подмножество из 
, то говорят, что , - случайный процесс с дискретным временем.
Если 
, или подмножество из 
, то говорят, что , - случайный процесс с непрерывным временем.
Аргумент 
чаще всего интерпретируется как время, хотя при решении практических задач он может иметь и другое смысловое значение.
При каждом фиксированном 
, 
, - множество случайных величин.
Похожий материал - Контрольная работа: 10 способов решения квадратных уравнений
Если в определении случайного процесса 
, 
, 
, то =
называется 
-мерным случайным полем.
Введем характеристики случайного процесса , , во временной области.
Математическим ожиданием случайного процесса , , называется функция вида
, .