Федеральное агентство по образованию
ГУ ВПО
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра математика и информатика
Возможно вы искали - Курсовая работа: Моделювання поведінки клієнта страхової компанії
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
Дисциплина: Финансовая математика
вариант № 3
Выполнил студент
Группа № 4ф2ДО
Студенческий билет №06ДФД50396
Проверил: Копылов Юрий Николаевич
Барнаул 2008г
СОДЕРЖАНИЕ
| Задача №1 |
| Задача №2 |
| Задача №3 |
Задача №1
Приведены по квартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство (в условных единицах) за 4 года.
| 1 | 31 |
| 2 | 40 |
| 3 | 47 |
| 4 | 31 |
| 5 | 34 |
| 6 | 44 |
| 7 | 54 |
| 8 | 33 |
| 9 | 37 |
| 10 | 48 |
| 11 | 57 |
| 12 | 35 |
| 13 | 42 |
| 14 | 52 |
| 15 | 62 |
| 16 | 39 |
Похожий материал - Контрольная работа: Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США
Требуется:
Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта – Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания а1=0,3, а2=0,6, а3=0,3
Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибке аппроксимации.
Оценить адекватность построенной модели с использованием средней относительной по критерию типов:
- независимости уровней ряда остатков по d-критерию (критические значения d1=1.10, d2=1.37, и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении r=0.32
Очень интересно - Контрольная работа: Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст
- нормальности распределения остаточной компоненты по R/S критерию с критическими значениями от 3 до 4,21
4) Построить точечный прогноз на 4 шага вперед т.е. на 1 год
5) Отразить на графике фактические и расчетные данные.
Решение:
| t | Y(t) | Yp(t) |
| 1 | 31 | 36,00 |
| 2 | 40 | 36,93 |
| 3 | 47 | 37,86 |
| 4 | 31 | 38,79 |
| 5 | 34 | 39,71 |
| 6 | 44 | 40,64 |
| 7 | 54 | 41,57 |
| 8 | 33 | 42,50 |
| линейнная | b(0) | a(0) |
| 0,9286 | 35,0714 |
| a1 | 0,3 |
| aF | 0,6 |
| a3 | 0,3 |
| t | Y(t) | a(t) | b(t) | F(t) | Yp(t) | e(t) =Y-Yp | e(t) ^2 | пов. Точки |
| -3 | 0,859 | |||||||
| -2 | 1,083 | |||||||
| -1 | 1,049 | |||||||
| 0 | 35,071 | 0,929 | 0,788 | |||||
| 1 | 31 | 36,310 | 1,022 | 0,856 | 30,91 | 0,09 | 0,01 | 0 |
| 2 | 40 | 37,520 | 1,078 | 1,073 | 40,43 | -0,43 | 0,18 | 1 |
| 3 | 47 | 40,786 | 1,734 | 1,111 | 40,48 | 6,52 | 42,48 | 1 |
| 4 | 31 | 42,089 | 1,605 | 0,757 | 33,50 | -2,50 | 6,25 | 0 |
| 5 | 34 | 42,987 | 1,393 | 0,817 | 37,39 | -3,39 | 11,48 | 0 |
| 6 | 44 | 43,788 | 1,215 | 1,032 | 47,61 | -3,61 | 13,04 | 1 |
| 7 | 54 | 46,449 | 1,649 | 1,142 | 50,00 | 4,00 | 16,03 | 1 |
| 8 | 33 | 47,240 | 1,392 | 0,722 | 36,41 | -3,41 | 11,65 | 1 |
| 9 | 37 | 48,049 | 1,217 | 0,789 | 39,72 | -2,72 | 7,42 | 0 |
| 10 | 48 | 48,804 | 1,078 | 1,003 | 50,84 | -2,84 | 8,09 | 1 |
| 11 | 57 | 50,216 | 1,178 | 1,138 | 56,96 | 0,04 | 0,00 | 1 |
| 12 | 35 | 50,873 | 1,022 | 0,702 | 37,10 | -2,10 | 4,43 | 1 |
| 13 | 42 | 52,608 | 1,236 | 0,795 | 40,93 | 1,07 | 1,14 | 1 |
| 14 | 52 | 53,616 | 1,167 | 0,983 | 54,00 | -2,00 | 4,00 | 1 |
| 15 | 62 | 55,045 | 1,246 | 1,131 | 62,33 | -0,33 | 0,11 | 1 |
| 16 | 39 | 56,455 | 1,295 | 0,695 | 39,49 | -0,49 | 0,24 | 0 |
| Сумма | 126,57 | 11 | ||||||
| среднее | -0,758 | |||||||
| (et-et-1) ^2 | et*et-1 | модуль(e(t) /Y(t)) *100 |
| 0,01 | 0,000 | 0,290 |
| 0,27 | -0,038 | 1,065 |
| 48,21 | -2,776 | 13,868 |
| 81,33 | -16,297 | 8,066 |
| 0,79 | 8,473 | 9,966 |
| 0,05 | 12,238 | 8, 208 |
| 57,99 | -14,460 | 7,415 |
| 55,02 | -13,669 | 10,345 |
| 0,48 | 9,302 | 7,364 |
| 0,01 | 7,748 | 5,924 |
| 8,31 | -0,110 | 0,068 |
| 4,60 | -0,082 | 6,014 |
| 10,06 | -2,245 | 2,540 |
| 9,41 | -2,134 | 3,848 |
| 2,78 | 0,667 | 0,538 |
| 0,03 | 0,164 | 1,263 |
| 279,34 | -13,221 | |
| 5,42 |
Получили что средняя ошибка аппроксимации равна 5,42 - меньше 15%, то есть точность модели удовлетворительная
| Se= | 2,905 |
Вам будет интересно - Реферат: Монетизация льгот: проблемы и перспективы
Критерий Поворотных точек
p=11
| критическое по формуле | 6 |
Поскольку число поворотных точек больше критического то критерий поворотных точек выполняется
3) критерий Дарбина – Уотсона
| d= | 2,21 |
| d1= | 1,10 |
| d2= | 1,37 |
варианты
Похожий материал - Курсовая работа: Мониторинг и управление портфелем ценных бумаг
1) если d меньше d1 - критерий не выполняется
2) если d больше d1 и меньше d2 - рассчитываем r1
3) если d больше d2, но меньше 2 - критерий выполняется
4) если d больше 2, то вычисляем 4-d и его проверяем