Руководитель Грибов Е.В.
Выполнила: Шкалябина И.Ф.
№ личного дела 06ДФД50311
№ группы ДО 52 Ю
Владимир
2009г.
Содержание
Возможно вы искали - Курсовая работа: Характеристика источников формирования денежных фондов предприятия. Оценка финансовой устойчивости предприятия
Введение
1. Модель оценки стоимости активов (CAPM)
1.1 Линия рынка капитала
1.2 Рыночный и нерыночный риски. Эффект диверсификации
1.3 Бета
Похожий материал - Отчет по практике: Характеристика Отдела Министерства финансов Чувашской Республики по Моргаушскому району
1.4 Линия рынка актива SML
1.5 Вопросы, возникающие при построении SML
1.6 CML и SML
1.7 Альфа
2. Модификации CAPM
Очень интересно - Отчет по практике: Характеристика работы всех функциональных подразделений Ракитянского Районного Потребительского Общества
2.1 САРМ для случая, когда ставки по займам и депозитам не равны
2.2 САРМ с нулевой бетой
2.3 Версия САРМ для облигаций
3. Теоретические и практические аспекты использования моделиарбитражного ценообразования (АРТ)
3.1 Общий вид модели арбитражного ценообразования
Вам будет интересно - Курсовая работа: Характеристика регионального бюджета
3.2 Выбор факторов, влияющих на доходность
3.3 Расчет элементов ставки дисконтирования
Заключение
Практическая часть
Список литературы
Похожий материал - Курсовая работа: Характеристика рынка ценных бумаг в России
Введение
Инвесторы сталкиваются с проблемой оценки стоимости активов. Она зависит главным образом от их риска и доходности.
На рынке выдерживается закономерность: чем выше потенциальный риск, тем выше должна быть и ожидаемая доходность. У каждого инвестора формируются свои прогнозы относительно отмеченных параметров. В то же время рынок постоянно движется в направлении определенной равновесной оценки риска и доходности активов. Возможные расхождения в оценках, в первую очередь, связаны с ассиметричностью информации, которой обладают разные инвесторы.
В условиях хорошо развитого рынка новая информация находит быстрое отражение в курсовой стоимости активов. Поэтому для таких условий можно разработать модель, которая бы удовлетворительно описывала взаимосвязь между риском и ожидаемой доходностью активов. Такая модель разработана в середине 60-х гг. У. Шарпом и Дж. Линтерном и получила название модели оценки стоимости активов (capital asset pricing model - САРМ ).