Или

.

Поскольку , то последнее уравнение запишется как модель парной регрессии:

,

Возможно вы искали - Реферат: Эконометрические методы проведения экспертных исследований и анализа оценок экспертов

в которой зависимой переменной служит , а регрессором выступает – (), поэтому МНК – оценки параметров этой модели имеют вид:

Подставив в последние формулы значения временных рядов , получим:

Похожий материал - Сочинение: Эконометрический анализ влияния экономических показателей на численность пользователей Интернета

Подставляя эти значения в формулы:

.

.

Таким образом, применение двухшагового МНК ко второму уравнению структурной формы позволило идентифицировать второе уравнение первоначальной формы: .

Найдем оценки дисперсий случайных составляющих , .

Очень интересно - Контрольная работа: Эконометрический анализ основных числовых характеристик

Для этого решим систему уравнений, подставив в левую часть квадрат стандартной ошибки для регрессий потребления по государственным расходам, а также чистых инвестиций по государственным расходам:

Таким образом, по итогам двухшагового МНК эконометрическая модель имеет вид:

3. Построение прогноза эндогенных переменных модели на 2008, 2009 гг.

Вам будет интересно - Реферат: Эконометрический метод и использование стохастических зависимостей в эконометрике

Для прогноза эндогенных переменных на шагов вперед (в нашем случае на два шага) необходимо задать значения предопределенных переменных Предопределенная переменная в нашей работе (в нашем случае экзогенная) – (государственные расходы в год ). Поскольку у нас нет данных о будущих государственных расходах, то получим их путем прогноза по линейному тренду: .

Оценки параметров линейного тренда получаем как МНК-оценки параметров парной регрессии:

Используя пакет прикладных программ Excel, получим оценки коэффициентов линейного тренда: