Расчет значения t-критерия Стьюдента для коэффициента регрессии линейного уравнения находится по следующей формуле:
= 15,199.
При α = 0,05; df = n-m-1 = 26-2-1 = 23; tтабл = 2,07. Сравнивая tтабл и tфакт , приходим к выводу, что так как 
= 15,199 > 2,07 = tтабл , коэффициент регрессии b2 является статистически значимым, надежным, на него можно опираться в анализе и в прогнозе.
9. Стандартная ошибка регрессии рассчитывается по следующей формуле:
= 
= 8,196.
Возможно вы искали - Контрольная работа: Оценка инвестиционных процессов
Задача 3
Рассматривается модель вида
где
Сt – расходы на потребление в текущий период,
Похожий материал - Курсовая работа: Параметричні і непараметричні критерії для перевірки гіпотез
Сt -1 – расходы на потребление в предыдущий период,
Rt – доход текущего периода,
Rt -1 – доход предыдущего периода,
Yt – инвестиции текущего периода.
Ей соответствует следующая приведенная форма (построена по районам области)
Очень интересно - Курсовая работа: Побудова залежності між метриками та експертною оцінкою программного забезпечення
Задание
1. Проведите идентификацию модели.
2. Укажите способы оценки параметров каждого уравнения структурной модели.
3. Найдите структурные коэффициенты каждого уравнения, если известны следующие данные:
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Yt | 4 | 4 | 6 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 12 | 8 | 16 |
| Сt | 14 | 13 | 15 | 20 | 20 | 14 | 16 | 12 | 12 | 21 | 12 | 17 |
| Rt -1 | 15 | 14 | 16 | 22 | 26 | 18 | 18 | 15 | 19 | 28 | 18 | 26 |
| Сt -1 | 12 | 11 | 12 | 15 | 17 | 12 | 14 | 10 | 11 | 20 | 12 | 16 |
Вам будет интересно - Контрольная работа: Побудова та реалізація економіко–математичної моделі
Решение
1. Модель имеет три эндогенные Н (Сt , Yt , Rt ). Причем переменная Rt задана тождеством. Поэтому практически статистическое решение необходимо только для первых двух уравнений системы, которые необходимо проверить на идентификацию. Модель содержит две предопределенные D(Сt -1 , Rt -1 ) переменные.
Проверим каждое уравнение системы на необходимое и достаточное условия идентификации.
Проверим необходимое условие идентификации для уравнений модели.
I уравнение.
Похожий материал - Отчет по практике: Экономический анализ предприятия
Н: эндогенных переменных – 2 (Сt , Rt ), отсутствующих предопределенных переменных – 1 (Rt -1 ).
Следовательно, по счетному правилу D + 1 = H(1 + 1 = 2) уравнение идентифицируемо.
II уравнение.
Н: эндогенных переменных – 1 (Yt ); переменная Rt в данном уравнении не рассматривается как эндогенная, так как она участвует в уравнении не самостоятельно, а вместе с переменной Rt -1 .