Контрольная работа: Финансовая математика

Контрольная работа

Решение задач по финансовой математике

Архангельск, 2010

Задание 1

Приведены поквартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство (в условных единицах) за 4 года (табл. 1)

Возможно вы искали - Учебное пособие: Особенности эконометрического метода

Таблица 1. Исходные данные

t	*Y(t)*
1	39
2	50
3	59
4	38
5	42
6	54
7	66
8	40
9	45
10	58
11	69
12	42
13	50
14	62
15	74
16	46

ТРЕБУЕТСЯ

1. Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания _ ; _ = 0,6; _ = 0,3.

2. Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации.

3. Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:

Похожий материал - Курсовая работа: Модель и принятая система стратификации населения РФ

- Случайности остаточной компоненты по критерию пиков;

- Независимости уровней ряда остатков по d - критерию (критические значения d₁ = 1,10 и d₂ = 1,37) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении r₁ = 0,32;

- Нормальности распределения остаточной компоненты по R / S критерию с критическими значениями от 3 до 4,21.

4. Построить точечный прогноз на 4 шага вперед, то есть на один год.

5. Отразить на графике фактические, расчетные и прогнозные данные.

Очень интересно - Курсовая работа: Моделювання бюджету доходів та витрат методом транспортної задачі

РЕШЕНИЕ

I. Построим адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания _ ; ₂ = 0,6; ₃ = 0,3.

Общий вид модели: