Реферат: Все виды дисконтирования, наращения и тд

Биржевое дело
748

Overview

Шаблон
таблица подстановки
Задание1
Задание2
Задание3
Задание4
Задание5
Задание6
Задание7
Задание8

Sheet 1: Шаблон

Анализ простейших финансовых операций


Исходные данные


Годовая процентная ставка 1.5
Количество начислений в году 12
Срок проведения операции(лет) 2
Начальное значение -10000
Будущее значение 100


Результаты вычислений


Будующая велечина FV= 168,912.01СЂ
Переодическая процентная ставка r= -17%
Годовая процентная ставка r= -2.1
Общее число периодов проведения mn= -39.1
Современная велечина PV= -5.92СЂ

Sheet 2: таблица подстановки

Вклад 3000





Ставка 7%





Число начислений % 4





Срок 1 Срок операции




По столбцам
2 22 11 54 6
Сумма 3,065.53СЂ 3032.59 3378.59 3183.67 4016.15 3098.83

40 20 220 110 540 60






По строкам:







3,065.53СЂ






1 3016.25






2 3032.59






3 3049.01






4 3065.53






5 3082.13






6 3098.83






7 3115.62






8 3132.49






9 3149.46






10 3166.52






11 3183.67






12 3200.92






13 3218.25






14 3235.69

Sheet 3: Задание1

Провести анализ операции наращения по простым декурсивным процентам с разными временными базами(360/360; 365/365; 365/360) и разных сроках операциию. Построить таблицу.















Saturday, November 15, 2003 Saturday, November 15, 2003 Saturday, November 15, 2003

Thursday, January 01, 2004 Monday, November 15, 2004 Wednesday, June 30, 2004

Начальное значение 3,000.00СЂ

Процентная ставка 9%

Кол-во дней (точное) 47 365 229

Кол-во дней (приближенное) 46 360 225

Временная база (точные проценты) 365

Временная база (обыкновенные проценты) 360





Точные проценты с точным числом дней 3,034.77СЂ 3,270.00СЂ 3,169.40СЂ

Точные проценты с приближенным числом дней 3,035.25СЂ 3,273.75СЂ 3,171.75СЂ

Приближенные проценты с приближенным числом дней 3,034.50СЂ 3,270.00СЂ 3,168.75СЂ

Sheet 4: Задание2

Провести анализ операции наращения по сложным декурсивным процентам, выбирая разные периоды начисления процентов (1 раз в год, 2,4,12 раз в год).

















Начальное значение 3,000.00СЂ

Процентная ставка 9%

Число начислений в году 1 2 4 12

Сумма к выплате 3,270.00СЂ 3,276.08СЂ 3,279.25СЂ 3,281.42СЂ

Sheet 5: Задание3

Сравнить результаты начисления сложных процентов при нецелом числе лет с комбинированным вариантом (при различных сроках операции; при различных периодах начисления). Построить таблицы.







































































Начало срока Конец срока Начало срока Конец срока








01-янв-2001 02-янв-2004 1.09.03 27.11.03








Начальная сумма 3,000.00








Годовая %-ставка 9%








Общее число лет Err:502 Err:502








Число целых лет Err:502 Err:502








Нецелое число лет Err:502 Err:502








Число начислений в год 1 5 8 10 1 5 8 10









Общий вариант Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502








Комбинированный Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502








Sheet 6: Задание4

Построить таблицы зависимости и графики коэффициента наращения по сложным и простым декурсивным процентам при различных ставках процента.


































Ставка % 2.00% 4.00% 8.00% 16.00% 32.00% 34.00% 41.20%
Число лет 5
Множитель наращения для сложных % 1.10 1.22 1.47 2.10 4.01 4.32 5.61
множитель наращения для простых % 1.10 1.20 1.40 1.80 2.60 2.70 3.06










Sheet 7: Задание5

Рассчитать эффективные ставки для схем начисления по простым и сложным декурсивным процентам при различных сроках операции. Построить таблицу зависимости.


















Годовая процентная ставка 9.00%

Количество лет 2 4 7