Очевидно, що розв'язком задачі (11) є х=0. Таким чином, застосування принципу гарантованого виграшу при наявності ризику отримання збитків у даному випадку призводить до пасивної політики, яка неприпустима в сучасних умовах.
Огляд різноманітних методів прийняття рішень можна було б продовжити, але більшість методів, які ґрунтуються на евристичних процедурах планування в умовах ризику та невизначеності, тою чи іншою мірою відображають позитивні риси та недоліки описаних методів. На наш погляд, кардинальним засобом моделювання прийняття рішень при невизначеності та ризику, який синтезує теорію очікуваної ефективності та активні методи планування, є застосування спеціальних моделей – стохастичних.
2. Задача 1
Компанія Milford визначає умови ризику в термінах економічного росту. Так наступ стану сильного економічного росту вона оцінює з ймовірністю: сильною – 0,3; середньою – 0,5 та слабкою – 0,2. Грошові надходження від інвестицій з якими прогнозується можливий економічний ріст, передбачаються згідно з даними таблиці:
|
Рівень економічного росту |
Возможно вы искали - Контрольная работа: Планирование и прогнозирование в условиях рынка Ймовірність |
Очікувані грошові надходження, млн. $ | ||
|
А |
В |
С | ||
|
Похожий материал - Учебное пособие: Планирование эксперимента Сильний |
0,3 |
5,2 |
2,9 |
3,4 |
|
Очень интересно - Контрольная работа: Побудова багатофакторної і однофакторної лінійних моделей нормальної регресії Середній |
0,5 |
2,2 |
2,1 |
2,6 |
|
Вам будет интересно - Контрольная работа: Побудова лінійної регресійної моделі Слабкий |
0,2 |
0,2 |
1,6 |
0,5 |
Похожий материал - Контрольная работа: Подходы к оценке рисковых инвестиций
Розв'язок
М (А)=(5,2*0,3)+(2,2*0,5)+(0,2*0,2)=1,56+1,1+0,04=2,7
М (В)=(2,9*0,3)+(2,1*0,5)+(1,6*0,2)=0,87+1,05+0,32=2,24
М (С)=(3,4*0,3)+(2,6*0,5)+(0,5*0,2)=1,02+1,3+0,1=2,42