Реферат: Модель прогнозирования параметров финансовых рынков и оптимального управления инвестиционными портфелями

МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ И ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ.

Выполнил:

Проверил:

г.Пермь 2000.

Построение математической модели прогнозирования поведения является трудной задачей в связи с сильным влиянием политических и других проблем (выборы, природные катаклизмы, спекуляции крупных участников рынка…).

В основе модели лежит анализ некоторых критериев с последующим выводом о поведении доходности и ценовых показателей. В набор критериев входят различные макро- и микроэкономические показатели, информация с торговых площадок, экспертные оценки специалистов. Процедура прогнозирования состоит из этапов:

Возможно вы искали - Реферат: Нахождения равновесной в модели Эрроу-Гурвица

1. Подготовка и предварительная фильтрация данных;

2. Аппроксимация искомой зависимости линейной функцией;

3. Моделирование погрешности с помощью линейной сети.

Но для повышения точности модели практикуется нелинейный анализ с использованием многослойной однородной нейронной сети. Этапы проведения нелинейного анализа в системе совпадают со стандартными шагами при работе с нейросетями.

1-й этап . Подготовка выходных данных.

Похожий материал - Реферат: Неполная занятость в России

Выходными данными являются zi = yi -pi , где yi - реальное значение прогнозируемой величины на некоторую дату, pi - рассчитанное на эту дату с помощью линейного анализа.

2-й этап . Нормирование входных сигналов.

(1)

где xi j - j-я координата некоторого критерия Xi , M[Xi ] - выборочная оценка среднего квадратичного отклонения.

3-й этап . Выбор функции активации и архитектуры нейронной сети.

Очень интересно - Реферат: Новая модель экономики и общественного устройства

Используются функции активации стандартного вида (сигмоидная, ступенчатая), а также следующего вида:

(2)

(3)

(4)

(5)

Вам будет интересно - Реферат: Огляд програмного забезпечення по управлінню проектами

Архитектура нейронной сети представлена на рисунке:

S1

f1


вектор

входных

Похожий материал - Реферат: Определение основных показателей плана экономического и социального развития на 2001 год

S

???????? ??????

выходн.

×